形态与量价观察说明

规则版本 patterns-v3.1 · 2026-09-05 · 市场观察、方法学习与个人复盘

统一词典：六类信息

趋势条件检查均线与相对强度；基本面条件检查财务等代理指标；基底类型描述整理结构；结构状态描述进展和位置；收缩特征描述持续的波动或量能收敛；量价事件描述特定交易日发生的变化。它们不是等价信号，也不是交易指令。

第四层：结构与量价筛选

成长观察逐层筛选：趋势模板8/8 → 营收及营业利润同比达到平台门槛 → 候选池RS排名≥70分位 → 八类形态与结构中任一类通过评分及位置条件。第一、二层合并展示详单；候选池排名不是全市场RS评级。

第四层统一要求数据完整、规则评分≥70且距枢纽在−3%至+5%。四个分组只用于说明与观察，不再限制入围范围。以下八类均可参与；不要求同时命中八类，同一股票只计一次。量价事件用于进一步筛选与排序，不凭事件单独放行。阈值仍未经收益优化。

分组	内容	第四层用途
核心基底	平台、带柄杯形、双底	纳入统一评分与位置筛选。
辅助基底	无柄杯形、碟形带柄	纳入统一筛选；仍按杯形家族展示。
进阶结构	上升三阶、高而紧旗形	纳入统一筛选；保留类型标签便于单独复核。
结构关系	基底叠基底	识别出有效叠基底结构时也纳入筛选；可与其他类型并存，不重复计数。

基底叠基底仍是结构关系，不是第八种互斥基底。独立识别出叠基底、但无法细分当前类型时显示“整理结构待细分”；须以该结构的评分与枢纽检验，不凭附加标签自动放行。其他窗口识别到的关系仍需人工复核。

价值红利保留独立股息与质量门槛，第三层采用全市场RS≥70及趋势模板≥6/8；第四层使用相同八类结构门槛。6/8不标记为趋势全部通过。

趋势模板 n/8 *

价格高于MA150及MA200。
MA150高于MA200。
MA200高于21个交易日前的MA200。
MA50高于MA150及MA200。
价格高于MA50。
价格较52周低点上涨至少25%。
价格距52周高点跌幅不超过25%。
全市场RS评级至少70。

以上对应当前平台配置，不代表所有经典版本均采用相同阈值。8/8只表示趋势条件通过，不表示基本面、基底或量价事件通过。缺失RS或历史不足显示“数据不足”，不应当作0/8。趋势详情显示数值及日期。

CANSLIM 条件 n/7 *

这里是平台七项代理条件的完成数量，不是完整经典CANSLIM认证。≥6/7是本地筛选门槛，不等于7项全部通过。成长漏斗中的营收/营业利润双增也不等于七项CANSLIM过滤。红利财务筛选不套用成长门槛。

当前实现仍有宽松缺失处理：C项缺失加速度时不额外否决，A项缺失ROE时不额外否决；I项没有机构持仓数据时使用毛利率/ROE代理。因此“满足平台条件”不等于七类原始证据全部齐备。本轮不静默修改财务算法，详情保留未知值和数据来源，后续应单独评估更严格的缺失处理。

基底定义与平台条件

以下为程序近似规则，不是原书逐字标准。每个候选展示主类型；有其他解释时可查看备选类型，股票不重复计数。

类型	主要判定	枢纽
杯形	至少7周、深10%–35%、恢复至少78%；底部两侧各至少3周，至少3周处于下部四分之一。无合格柄不等于将来必有柄。	左沿高点
带柄杯形	杯体条件加上1–4周把手；柄深≤13%、位于杯体上半部、平均日量不高于恢复阶段。	柄前右峰
碟形带柄	杯柄的浅长子类型：深度<20%、至少13周。	柄前右峰
双底	至少7周，两底相隔至少3周；第二底不高于第一底、差距≤12%；中峰高于两底至少8%，第二底后恢复。	严格位于两底之间的中峰
平台	至少5周，整体深度≤15%、收盘区间≤10%；符合圆底杯体的候选不直接归平台。	整理左沿
叠基底	须验证之前至少5周的浅基底及收盘上穿，其后未上涨20%又形成至少5周的新整理。当前实现仅覆盖前基底为浅平台的组合。	当前整理上沿
上升三阶	近18周三次回踩，低点依次抬高至少3%、局部回撤6%–25%，三底跨度至少6周；前置涨幅使用实际数据。	第三次回踩后的高点
高而紧旗形	4–8周上涨至少90%，随后3–6周整理且回撤≤25%。90%是本平台观察阈值，不声称为严格原著值。	旗形区间上沿

状态、分数和段数 *

距枢纽 = (收盘 / 枢纽 − 1) × 100%。负数表示未到达枢纽。
低于枢纽97%：构筑中或把手构筑中；97%至枢纽下方：接近枢纽；枢纽至上方5%：枢纽上方；再高：明显延伸。
枢纽上方仅是位置。放量突破要求昨日收盘≤枢纽、今日收盘>枢纽且今日量>此前50日均量1.4倍，均量排除当日。结构状态不是个股S1–S4或指数市场状态。
规则分来自深度、前置涨幅、周数、柄部与估计段数。A≥85、B≥70、C≥55、D<55。它不是成功率，不代表基本面优良，不宜把不同类型的分数直接当作收益排序。
估计段数要求观察到回撤至少8%、整理至少3周及恢复上穿，后续计数须与前一段高点拉开20%；历史不足显示未知，不默认第1段。仍是有限历史中的估计，不作为单独风险结论。

收缩特征与量价事件 *

VCP：多轮价格区间严格不扩大，末段收紧并缩量。与趋势模板分开检验，单独VCP不代表趋势已经达标。
带宽收窄（布林）：BBW=4×20日标准差/20日均价，当前值≤近60个有效BBW值最低值×1.15。独立计算，不再依赖VCP命中。
口袋支点：事件日上涨、位于MA10上方、当时MA50上行，量超过前10交易日中下跌日最大量，并满足量比及延伸限制。没有下跌日量作参照时不判定。
跳空观察：相对前收显著高开且越过前日最高价，当日未回补，配合放量与前期整理；不是基底枢纽突破。标签注明实际发生日期。
缩量回撤：先检查今日之前的回撤深度与缩量，再检查今天回升或上穿原高点，不再要求同一天既回撤至少2%又突破前高。
趋势模板不计入量价事件。事件发生于今日或前3个交易日标记“近期事件”，更早为“历史事件”；只描述时间，不保证交易有效性。回撤缩量是特征，当前回撤检测器输出的放量回升是事件，两者不能互换。

数据与使用边界 *

枢纽 V1：首次确认后固定同一结构的枢纽；突破后收盘跌回枢纽下方标记“突破后跌回”，再次放量上穿标记“再次确认”。跌破基底低点使结构失效；新独立基底、突破前杯柄细化或40周窗口到期分别记录替换或到期，不静默抬高枢纽。

K线的枢纽线和上下观察区从确认日期开始，基底背景只是确认时回看的整理区间。没有有效结构不以55日最高价冒充形态枢纽。历史为当前最多320日输入的逐日前缀回算，滚动窗口、复权修订与数据补齐可能改变回算，不是不可变实盘事件档案。

VCP 回撤按时间先后去重，摆动低点需其后两根完整周线确认；尚未确认的末段只供观察。VCP 当天突破必须实际由下向上穿越，并使用排除当日的50日均量。布林带使用样本标准差，评分与展示共用结果；分位为最近最多252个有效带宽值中不高于当前值的比例，连续收窄天数仍按原60日低点规则计算。

结构取当日前已完成周线，枢纽不会随今天的高点抬高；周量比较使用每个有效交易日的平均量。节假日所在周保守等待周五后确认。

逐股检查最近最多320条记录的日期连续性、有效OHLCV与最新日期；缺失、过期、零成交量和历史不足分开记录，暂不产生该股形态结论。停牌不是数据错误，也不会用虚构K线补齐后继续判断。

规则仍需人工K线复核。未完成独立标注样本的精确率、召回率和样本外验证，不能宣称识别准确率或未来收益已经提升。不同近期窗口的候选按公开固定优先顺序选主类型，备选结构保留；这不是学习模型概率。

经典资料对照：IBD 官方平台与叠基底教学材料。平台适配规则与经典条件应分别理解。